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Nacque a Siena il 1º gennaio 1883, da Federico (detto Ghigo) e Annunziata, donna molto mite e gentile, ma affetta da epilessia. Il padre, di origini contadine, possedeva il "Ristoratore il Sasso" presso l'Arco dei Rossii (è rimasto ancora com'era il cortile di pietra ove si aprivano le rimesse e le stalle ed è tuttora esistente il Ristorante che ha, da pochi anni, ripreso il nome originale), e due poderi nei dintorni di Siena; era un uomo molto abile negli affari e piuttosto rude: i suoi momenti di collera e il suo disprezzo verso la cultura provocarono molti traumi a Federigo, dotato di una forte sensibilità.
I contatti del ragazzo con la scuola si rivelarono subito difficili. Tozzi frequentò la scuola elementare in seminario e in seguito nel Collegio Arcivescovile di Provenzano, dal quale fu allontanato per cattiva condotta nel 1895, anno in cui morì anche sua madre; si iscrisse allora alla scuola delle Belle Arti, dove trascorse tre anni piuttosto burrascosi e ne fu espulso. Si iscrisse in seguito alle scuole tecniche e ne frequentò i corsi a Siena e a Firenze ma con scarso profitto. Pur studiando in modo saltuario e molto disordinato, sviluppò un grande amore per la lettura cominciando a frequentare la biblioteca comunale di Siena, dove formò una cultura aperta ai più diversi influssi, soprattutto a quelli della moderna psicologia. Nel 1902, essendo rimandato in alcune materie per l'ammissione alla terza classe, abbandonò per sempre gli studi regolari.
Intanto, nel 1900, il padre si risposa, e Tozzi trasporrà la matrigna in Luigia, personaggio de Il podere.
Nel 1901 si iscrive al Partito Socialista degli Italiani, e stringe amicizia con l'intellettuale Domenico Giuliotti. L'interesse politico entro poco tempo si spegnerà nel 1904, in coincidenza della guarigione da una cecità dovuta ad una malattia venerea.
Al 1902 risale l'inizio dello scambio epistolare con una Annalena, senhal, che Novale, raccolta di epistole, pubblicata postuma come diario intimo dell'autore, ha poi dimostrato nascondere l'identità della futura moglie di Tozzi, Emma Palagi, conosciuta tramite una corrispondenza nata su un giornale.
Sempre in questi anni iniziò il suo rapporto con una contadina alle dipendenze di famiglia, Isola, la cui personalità verrà trasposta nella Ghìsola di Con gli occhi chiusi.
L'opera di esordio di Tozzi fu in versi e si intitolò la Città della Vergine; in seguito divenne il curatore di alcune antologie di antichi scrittori senesi. Volendosi allontanare da Siena, nel 1907 iniziò a lavorare nelle ferrovie, a Pontedera e a Firenze: in seguito a questa esperienza nacque un "diario", Ricordi di un giovane impiegato, poi pubblicato da Borgese con il titolo Ricordi di un impiegato.
Tornò a Siena a causa della morte del padre nel 1908 e da allora iniziò a scrivere le novelle di Bestie e i suoi romanzi più famosi, ovvero Con gli occhi chiusi e Il podere. Nello stesso anno sposa Emma Palagi e insieme a lei inizia un'attività letteraria più intensa. Del 1911 sono le liriche di La zampogna verde. Nel 1913, fondò insieme al suo amico Domenico Giuliotti la rivista quindicinale La Torre di carattere cattolico e nazionalista, coincidente con la sua conversione al cattolicesimo che contribuisce al carattere religioso delle sue opere. Di fondamentale importanza nel suo percorso di fede sono la scoperta dei due santi più rappresentativi di Siena, Santa Caterina e San Bernardino.
In quello stesso periodo Tozzi si trasferì a Roma con la moglie e il figlio Glauco, e cominciò a collaborare a diversi giornali e a varie riviste letterarie, mentre l'Italia entrava in guerra. Nel 1915 pubblica Bestie, presso l'editore Treves, già editore di D'Annunzio. Nello stesso anno, a causa della guerra, Tozzi decide di lavorare presso l'ufficio stampa della Croce Rossa dove rimarrà per parecchi anni. Conobbe in questo ufficio Marino Moretti e da lui venne presentato all'editore Treves.
È questo finalmente il periodo in cui riesce ad affermarsi e ad entrare in contatto con i maggiori scrittori e intellettuali dell'epoca (da Panzini a Pirandello, Borgese): nonostante questo la sua vita non era affatto facile. Pirandello e Borgese furono coloro che maggiormente credettero in lui. Nel 1919, Tozzi aveva pubblicato Con gli occhi chiusi, che fu messo in ombra da Tre croci del 1920, anno in cui viene pubblicato anche Gli egoisti, un romanzo autobiografico imperniato sull'ambiente letterario romano, e Giovani una raccolta di novelle sempre per i tipi di Treves. Con gli occhi chiusi viene considerato come uno dei romanzi maggiormente espressivi del primo dopoguerra. Tozzi infine raggiunse la notorietà quando Borgese giudicò come capolavoro del realismo il suo ultimo libro, Tre croci. Era l'inizio del 1920: poco tempo dopo, il 21 marzo, lo scrittore morì, colpito dall'influenza spagnola che gli causò una violenta forma di polmonite.
Tozzi lasciò le sue opere per lo più inedite oppure disperse tra giornali e riviste: spettò al figlio Glauco il riordinamento del materiale che fu, in parte, pubblicato postumo: Il podere vide la luce nel 1921, Gli egoisti nel 1923 e Ricordi di un impiegato nel 1927.
Lo scrittore senese fu riscoperto dal grande pubblico molto tardi, negli anni sessanta, probabilmente a causa dell'errata interpretazione delle sue opere, fino ad allora genericamente ricondotte nell'ambito del Verismo. Solo la recente critica ha capovolto la visione di un Tozzi realista proponendolo come scrittore di stampo profondamente psicologico e vicino al simbolismo, paragonandolo a livello europeo alla prosa di Kafka e Dostoevskij. Fondamentali per la comprensione dell'opera di Tozzi sono risultati i contributi critici di due autorevoli studiosi, Giacomo Debenedetti e Luigi Baldacci.